Учет объема является важнейшим элементом анализа рынка Forex, поскольку он позволяет получить значительное представление о динамике рынка и колебаниях цен. Наличие данных об объемах на фондовом и фьючерсном рынках заметно отличается, поскольку на рынке Forex они децентрализованы и не так легко доступны. Однако наличие информации об объемах может существенно повысить эффективность анализа на рынке Forex.
Объем — это количественная мера, обозначающая совокупное количество акций или контрактов, которые были обменены за определенный промежуток времени. В контексте рынка Forex, характеризующегося отсутствием централизованной биржи, термин «объем» относится к полному количеству сделок или ценовых тиков, совершенных в течение определенного периода времени, обычно называемому тиковым объемом. Величина такого объема уменьшилась, однако он по-прежнему служит ценным инструментом для трейдеров, позволяющим оценить устойчивость и значимость ценовых колебаний, а также дает представление об активности рынка и уровне ликвидности.
Значение объема в анализе рынка Forex определяется несколькими ключевыми факторами
Интерес рынка
Использование объема служит механизмом подтверждения ценовых колебаний. Наличие повышенного объема торгов в сочетании с движением цены указывает на заметный уровень интереса рынка. Снижение торговой активности обычно ассоциируется с отсутствием интереса со стороны участников рынка.
Выявление прорывов, пробоев и разворотов
Использование объема может служить ценным инструментом для идентификации прорывов, происходящих от значимых уровней или графических моделей. Когда значительное увеличение объема торгов происходит именно на уровне поддержки или сопротивления, это, как правило, свидетельствует о скором наступлении пробоя или прорыва, что приведет к устойчивому продолжению преобладающей рыночной тенденции.
Когда значительное увеличение объема торгов происходит за пределами установленного порога, это обычно означает явление, известное как «захват ликвидности», за которым часто следует последующий разворот в направлении движения цены.
Глубина и ликвидность рынка
Вышеупомянутый объем проясняет тонкости, связанные с глубиной рынка и уровнем ликвидности на нем. Увеличение объема торгов, как правило, свидетельствует о высокой ликвидности рынка, что открывает широкие возможности для совершения сделок купли-продажи. В условиях современного рынка трейдеры имеют возможность оперативно открывать и закрывать позиции, тем самым снижая вероятность проскальзывания и гарантируя оптимальное исполнение сделок.
Анализ дивергенции
Анализируя тенденции изменения объема в сочетании с ценовыми тенденциями, трейдеры способны обнаружить потенциальные дивергенции, которые могут служить индикаторами надвигающегося разворота. В случае если цены имеют восходящую траекторию, а объем демонстрирует нисходящую тенденцию, это может свидетельствовать о постепенном снижении активности рынка и возможном исчерпании преобладающего тренда.
Оценка рисков
Использование анализа объема может быть полезным для оценки рыночного риска. Внезапные колебания объема на фоне снижения или роста цен могут свидетельствовать о повышении уровня волатильности, усилении неопределенности или появлении значимых новостных событий. Использование трейдерами информации об объемах позволяет им вносить обоснованные коррективы в свои стратегии управления рисками.
Точность и полнота данных об объемах на рынке Forex может быть сравнительно ниже в силу его децентрализованного характера, в отличие от централизованных рынков, таких как фондовый и фьючерсный. Для оптимизации эффективности анализа объемов на рынке Форекс целесообразно использовать объемы фьючерсов CME на валюты и индексы. Для этого можно использовать специализированные кластерные дельта-индикаторы MQL.
